我国债券市场信用利差的影响因素研究

• 作者: 廖菁 张家瑞
• 来源期刊: 现代经济信息
• 学科: 经济
• 关键词: 信用利差 信用风险 信用利差影响因素 VAR模型 线性回归
• 年，卷（期）: 2019,（33）
• 所属期刊栏目: 金融天地
• 页码范围: 237-239
• 页数: 3页
• 分类号: F832.51
• 字数: 3433字
• 语种: 中文

摘要

近年来,我国债券市场作为直接融资的渠道发展迅速,信用债成为企业融资的首要选择,同时信用风险的评估也成为金融市场最核心的议题,信用利差则量化了不同评级信用债的信用风险.本文通过对不同评级信用利差的自回归分析,选择AAA信用利差作为代表,对其影响因素进行进一步研究,结果发现居民价格指数、7天回购利率、上证指数收益率对其影响显著,且AAA信用利差的历史平均值(前5期)能够较好的拟合当期值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张家瑞		3	1	1.0	1.0