中国股市波动的非对称性研究

• 作者: 翟晨晨
• 来源期刊: 福建质量管理
• 关键词: 股票价格 波动率 非对称性
• 年，卷（期）: 2019,（7）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 74
• 页数: 1页
• 字数: 1523字
• 语种: 中文

摘要

金融市场的波动率一直是许多学者以及业界人士的研究重点,他们发现对于发达国家成熟的资本市场而言,波动非对称性显著,即存在明显的"杠杆效应",同等程度利空信息比利好信息对股市波动有更大影响.而我国的股票市场作为新兴市场,其波动常常依赖于国家政策的引导,国家政策常常比企业内在价值的具有更大的影响力.因此与国外相比,我国股票市场呈现出股票价格波动程度更剧烈,波动频率更高,波动非对称性更加明显的特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	翟晨晨		2	0	0.0	0.0