集值和区间值的多元时间序列

• 作者: 李寿梅 章磊 钟钰
• 来源期刊: 北京工业大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 集值随机向量 集值多元时间序列 交叉协方差阵 交叉相关阵 平稳性 区间值多元自回归模型
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 208-216
• 页数: 9页
• 分类号: O211.9
• 字数: 9045字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11936/bjutxb2019030021

摘要

研究集值多元时间序列的一些初步的理论,这为拓广经典的多元时间序列模型提供了理论基础.首先,基于集值理论,进一步提出集值向量、集值随机向量的定义,并给出集值随机向量的期望向量、交叉协方差阵与交叉相关阵的定义与性质.然后,在此基础上,给出集值多元时间序列的定义,并研究关于集值多元时间序列的平稳性,期望向量、交叉协方差阵和交叉相关阵的定义及性质,讨论平稳的集值多元时间序列的最优线性预测问题.最后,在集值多元时间序列的基础之上,讨论区间值多元时间序列,并建立区间值多元自回归模型.模拟研究与实证分析验证了该模型与所提出方法的合理性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李寿梅	北京工业大学应用数理学院	6	5	2.0	2.0
2	钟钰	北京工业大学应用数理学院	1	0	0.0	0.0
3	章磊	北京工业大学应用数理学院	1	0	0.0	0.0