高维单指标门限回归模型的估计方法

• 作者: 何勇 张新生 李地青
• 来源期刊: 中国科学（数学）
• 关键词: 变点 协变量阈值 高维数据 单指标模型
• 年，卷（期）: 2020,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 423-446
• 页数: 24页
• 语种: 中文
• DOI: 10.1360/SCM-2018-0618

摘要

本文考虑存在协变量阈值参数的高维单指标门限回归模型.本文提出基于l1范数惩罚方法来估计回归系数和阈值参数,并且提出一种近端梯度算法来检测可能存在的变点.此外,在一定的稀疏条件下,本文得到回归系数估计量l1范数下估计误差和预测误差的非渐近Oracle不等式.最后,通过数值模拟研究展示所提出方法的有限样本表现.