基于Gibbs抽样门限自回归模型的参数估计

• 作者: 周浩 张慧增 蒋捷 郑月晨
• 来源期刊: 杭州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 贝叶斯统计推断 TAR模型 共轭先验 蒙特卡洛模拟 Gibbs抽样
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 74-78
• 页数: 5页
• 分类号: O212.8
• 字数: 3658字
• 语种: 中文
• DOI: 10.12191/j.issn.1674-232X.2020.04.013

摘要

基于贝叶斯统计推断以及模型随机项的基本假设,通过门限自回归(TAR)模型各参数与总体的共轭先验分布,利用蒙特卡洛模拟(MCMC)算法和Gibbs抽样从各参数的后验分布抽样,用后验均值来估计TAR模型的待估参数.通过模拟实验进一步验证基于贝叶斯统计推断在TAR模型参数估计中的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋捷	杭州师范大学理学院	2	0	0.0	0.0
2	郑月晨	杭州师范大学理学院	1	0	0.0	0.0
3	周浩	杭州师范大学理学院	4	0	0.0	0.0
4	张慧增	杭州师范大学理学院	9	11	2.0	3.0