国际原油价格对中国股市收益影响研究

• 作者: 彭洁
• 来源期刊: 时代金融（上旬）
• 关键词: 国际原油 中国股市收益 VAR模型 VEC模型
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 交流平台
• 页码范围: 39-40
• 页数: 2页
• 字数: 2578字
• 语种: 中文

摘要

国际原油价格的变动对中国经济有重要的影响,为了探究股票市场与国际原油价格之间的关联性,本文首先对原油和股市的基本面进行了分析,然后基于2005年1月到2019年5月的月度数据,进行了Johenson协整检验并建立向量自回归模型以及向量误差修正模型,其中脉冲响应函数、方差分解等方法也应用在联动效应的分析中.结果 表明,国际原油价格与我国股票市场之间不仅存在长期均衡关系,而且国际原油价格长期对中国股票市场有负向影响.最后,提出可能造成此现象的原因和对股市管理者及投资者的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	彭洁	青岛大学经济学院	2	0	0.0	0.0