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动量效应与价值效应 ——来自中国A股市场的经验证据
动量效应与价值效应 ——来自中国A股市场的经验证据
作者:
李颖慧
涂序平
胡仁莲
赵佳琪
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
动量效应
价值效应
混合策略
收益率预测
摘要:
本文以2009年10月-2019年9月沪深两市A股上市公司月度数据为样本,检验了动量效应与价值效应混合策略股票收益率的预测效果.实证研究发现:(1)价值股存在持有期越长而反转效应越强,成长股在短期与长期存在动量效应而在中期存在反转效应;(2)价值效应与动量效应混合策略可获得较高的收益率.无论价值股还是成长股在中期预测效果最好,在短期预测效果最差.
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动量效应与价值效应 ——来自中国A股市场的经验证据
来源期刊
现代营销
学科
关键词
动量效应
价值效应
混合策略
收益率预测
年,卷(期)
2020,(6)
所属期刊栏目
金融
研究方向
页码范围
46-47
页数
2页
分类号
字数
2864字
语种
中文
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涂序平
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