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摘要:
本文以2009年10月-2019年9月沪深两市A股上市公司月度数据为样本,检验了动量效应与价值效应混合策略股票收益率的预测效果.实证研究发现:(1)价值股存在持有期越长而反转效应越强,成长股在短期与长期存在动量效应而在中期存在反转效应;(2)价值效应与动量效应混合策略可获得较高的收益率.无论价值股还是成长股在中期预测效果最好,在短期预测效果最差.
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文献信息
篇名 动量效应与价值效应 ——来自中国A股市场的经验证据
来源期刊 现代营销 学科
关键词 动量效应 价值效应 混合策略 收益率预测
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 金融
研究方向 页码范围 46-47
页数 2页 分类号
字数 2864字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 涂序平 嘉兴学院商学院 24 47 3.0 5.0
2 赵佳琪 嘉兴学院商学院 1 0 0.0 0.0
3 李颖慧 嘉兴学院商学院 1 0 0.0 0.0
4 胡仁莲 嘉兴学院商学院 1 0 0.0 0.0
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