基于LSTM的比特币时间序列预测的实证分析

• 作者: 何雄伟 林海
• 来源期刊: 现代计算机
• 关键词: LSTM 比特币 预测值 真实值 MAE
• 年，卷（期）: 2020,（36）
• 所属期刊栏目: 研究与开发
• 页码范围: 40-46
• 页数: 7页
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1423.2020.36.008

摘要

本次研究利用2014-2017年的比特币交易数据,对简单LSTM比特币时间序列预测实验展开了回顾.探讨两类LSTM模型的预测值与真实值的关系,并结合热图指出可能高度相关的变量.在2015-2020年的实时数据集中,利用Python3.7、Keras、LSTM等工具,给出预测值与真实值的折线图.重点对近30日的数据进行比对,同时利用前置1日的方法,并且对真实回报、预测回报进行比对,进而发现LSTM模型对于比特币时间序列预测的不足.实证分析说明,LSTM对判断比特币市场的趋势是具备一定价值的,但由于影响比特币的因素非常多而复杂,仅仅依赖时间序列是远远无法达到较好目标的.