我国证券市场羊群行为实证分析 ——基于Realised GARCH模型

• 作者: 陈琳
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 羊群行为 高频数据 CSAD Realised GARCH模型
• 年，卷（期）: 2020,（31）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 141-144
• 页数: 4页
• 分类号: F831
• 语种: 中文

摘要

本文通过市值的大小,流通股本不同,定价的高低等差异区分为大盘股和中小盘股.在数据上采用上证50成分股和中小板指数成分股,频度上均采用五分钟数据,模型上选用Realised GARCH模型和CSAD模型相结合,分别对这两种不同类型的股票的存在性、强弱程度、波动情况进行分析比较,后整理出异同点,借此对大盘股和中小盘股的羊群行为有一个较为完整的认识,这将有利于进行市场理解和针对性的政策实施,促成良性循环.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈琳		3	0	0.0	0.0