浅论证券投资组合构建心得

• 作者: 黄晓彬 方俊鸿
• 来源期刊: 品牌研究
• 关键词: 证券市场 投资组合 马科维茨模型 夏普比率
• 年，卷（期）: 2020,（29）
• 所属期刊栏目: 区域经济
• 页码范围: 232
• 页数: 1页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1009.2020.29.199

摘要

本文总结了证券投资组合构建过程,通过宏观经济环境分析与行业分析,基于市盈率对股票证券进行权益估值,筛选出能够抵御风险、发展前景良好的行业进行投资,运用马科维茨资产组合理论,最大限度对冲风险,并经过夏普比率、测度对比分析最终确定最优的证券投资组合模型.总结投资学相关理论知识与实战经验相结合,浅谈筛选股票证券及构建投资组合心得体会,为构建有较好业绩表现的最优投资组合提供建议及理论支撑.