基于马尔科夫模型的期望效用序贯三支决策方法

• 作者: 曹家硕 李华雄 闵帆 贾修一 于洪
• 来源期刊: 西北大学学报（自然科学版）
• 关键词: 序贯三支决策 投资决策 马尔科夫链 期望效用
• 年，卷（期）: 2021,（4）
• 所属期刊栏目: 三支决策理论的应用
• 页码范围: 528-538
• 页数: 11页
• 分类号: TP18
• 语种: 中文
• DOI: 10.16152/j.cnki.xdxbzr.2021-04-003

摘要

投资决策过程中的收益和风险充满不确定性,需要通过评价投资决策过程中的效用来判断投资者是否应该投资以及如何投资.序贯三支决策可以有效模拟投资者的动态投资行为过程,为投资者做出最优的动态投资决策.文中通过马尔科夫预测方法来模拟预测投资收益与风险,引入期望效用理论模拟投资者对不同投资行为的偏好并建模,提出了一种序贯三支决策模型.将投资决策过程分为3个部分,其中,确定进行投资为正域决策,确定不进行投资为负域决策,不确定是否投资需要收集更多信息为边界域决策.最后,通过实验证明了模型的有效性.