中国盐酸期货的设计与定价

• 作者: 梁世忠 马琦郡
• 来源期刊: 理财周刊
• 关键词: 盐酸期货 期货合约设计 期货定价 ARIMA模型
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 所属期刊栏目: 经济研究
• 页码范围: 16-17
• 页数: 2页
• 分类号: C913.3
• 语种: 中文
• DOI: 10.12269/j.1009-9832.2021.01.014

摘要

本文以中国盐酸价格作为标的,以"推出中国独特的期货"为目标,通过期货合约设计,并对现货建立ARIMA模型推出期货价格,从而完成对工业盐酸期货的定价方案.结果表明:通过ARIMA模型预测,样本内预测的期货价格走势与现货价格走势基本保持一致,因此可以判断该模型对工业盐酸的期货价格起到较为准确的定价作用.