基于期权定价方法的商品期货便利收益研究

• 作者: 卞琪 张茂军 李婷婷 王文华
• 来源期刊: 桂林电子科技大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 便利收益 看涨期权 交换期权 VAR模型
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 页码范围: 319-324
• 页数: 6页
• 分类号: O211.9|F832.5
• 字数: 4686字
• 语种: 中文

摘要

为了比较交换期权方法与看涨期权方法计算便利收益的适用性，在分析商品期货的便利收益对期货的定价和套期保值功能影响的基础上，以4种商品期货为研究对象，构建了 VAR计量经济学模型。研究发现，交换期权定价方法适用于计算铝和锌期货的便利收益，看涨期权定价方法适用于计算玉米和豆油期货的便利收益。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张茂军	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	37	212	8.0	13.0
2	李婷婷	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	8	50	3.0	7.0
3	卞琪	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	3	6	2.0	2.0
4	王文华	桂林电子科技大学数学与计算科学学院	6	19	3.0	4.0