商品互换及商品互换期权的定价

• 作者: 何穗 周杰
• 来源期刊: 华中师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 商品互换 鞅 等价鞅测度 期权
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 页码范围: 138-142
• 页数: 5页
• 分类号: F224.1
• 字数: 3966字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1190.2002.02.002

摘要

在考虑商品的便利收益情况下,探讨了商品互换及其期权的定价.对价格是随机的情形建立了单因素模型;对价格,便利收益是随机的情形,建立了两因素模型;对价格,便利收益和利率是随机的情形建立了三因素模型,对不同的情形得到了相应的商品互换及其期权的定价公式,并证明了利率的随机性对互换的定价是无影响的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何穗	华中师范大学数学系	38	212	8.0	12.0
2	周杰	华中师范大学数学系	6	20	3.0	4.0