一类商品期权定价

• 作者: 刘福国 周洪海 徐云
• 来源期刊: 新疆师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 看涨期权 看跌期权 交易成本 期权定价 平价公式
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 35-39
• 页数: 5页
• 分类号: F224.7
• 字数: 2419字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-9659.2008.01.009

摘要

Black-Scholes 期权定价模型成功解决了有效市场下的欧氏期权定价问题,然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易费用.随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注.文章针对在波动率s(t),无风险利率r(t),红利率q1(t),储藏支付率q2(t)均为时间t的确定性函数和在证券市场中有交易成本的假设下,得到了欧氏商品期权的定价公式,从而获得欧氏看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐云	新疆大学数学与系统科学学院	24	61	6.0	7.0
2	刘福国	新疆大学数学与系统科学学院	2	1	1.0	1.0
3	周洪海	新疆大学数学与系统科学学院	1	1	1.0	1.0