指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究

• 作者: 赵家家
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 金融数学 新型期权 鞅方法 levy
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 27-33
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4579字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2019.03.005

摘要

在指数levy跳扩散模型下,通过在确定的两个时间点之间设置一个特定的常数障碍水平,构造出一类两时间点两资产最大或最小值障碍期权.这种新型期权具有两时间点彩虹期权与障碍期权的双重性质,使得该新型期权在未定权益定价方面的应用更为广泛.最后利用鞅方法,给出了该类期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵家家	中南大学数学与统计学院	1	1	1.0	1.0