一类二元跳扩散模型的欧式期权定价

• 作者: 何荣国 邓国和
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 二元跳扩散模型 欧式期权 期货期权
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 41-44
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2540字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-6600.2008.02.011

摘要

假定股价的相对跳跃高度服从对数二项式分布,建立了一类二元跳扩散模型,应用鞅方法和测度变换得到了欧式股票期权的价格显式解,并应用于期货期权的定价.最后,通过数值计算分析和比较了二元跳扩散模型与Black-Scholes模型的相应结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓国和	广西师范大学数学科学学院	62	336	10.0	15.0
2	何荣国	广西师范大学数学科学学院	3	15	2.0	3.0