求解随机常微分方程的平均单支θ-方法

• 作者: 何鼎 胡鹏
• 来源期刊: 数值计算与计算机应用
• 关键词: 随机微分方程 平均单支θ-方法 路径近似 收敛性 B-稳定性
• 年，卷（期）: 2022,（1）
• 所属期刊栏目: 论文|Articles
• 页码范围: 49-60
• 页数: 12页
• 语种: 中文
• DOI: 10.12288/szjs.s2020-0703

摘要

本文针对随机常微分方程(Random ordinary differential equations)的路径近似提出了平均单支θ-方法.在单边Lipschitz条件下,得到该方法的路径收敛性,并研究了此类方法的B-稳定性,证明当θ∈[1/2,1],方法是B-稳定的.最后,数值实验验证了本文的结论.