基于高斯噪声的HLSM稳健性多变点检验

• 作者: 朱小雪 施三支 银炳皓
• 来源期刊: 长春理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: HLSM 窗口滑动 多变点检验 稳健性
• 年，卷（期）: 2022,（1）
• 页码范围: 114-121
• 页数: 8页
• 分类号: O213.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9870.2022.01.017

摘要

提出了一种基于窗口滑动的Hodges-Lehmann检验的方法——Hodges-Lehmann Scan,能够同时估计高斯噪声的时间序列数据中多变点的位置和数量.利用Hodges-Lehmann Scan方法(HLSM)把在全局序列中估计多变点的问题转化成在局部窗口中推断单变点.通过数值模拟表明,对比基于PELT和Binary Segmentation两种经典的方法,所提出的HLSM不仅能够精确估计出变点的数量和位置,并且在同方差与异方差的高斯噪声下,以及有异常值时,显示更好稳健性.最后将提出的HLSM应用于交通数据中,通过实例进一步说明方法的实用性.