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刊名：纺织高校基础科学学报

发表时间：2016-01-01

摘要:

当股价受到重大信息冲击时，会出现不连续的跳跃，将股价考虑为服从跳跃-扩散过程。为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时，不同效用函数下投资者投资组合的最优策略问题，基于随机微分对策思想，在股票价格服从跳跃-扩散过程时，通过建立投资组合的数学模型，根据 Ito 公式和泛函变分法，分别采用对数效用函数和幂效用函数研究两人竞争的投资组合优化问题，并得到在各自效用函数下最优策略的表达式，为投资者提供多种投资策略。

随机微分对策跳跃-扩散过程对数效用函数幂效用函数 Ito 公式最优投资组合策略

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2.【期刊】不同效用函数下的最优投资组合策略

作者：张夏洁刘宣会贾丹琴

刊名：纺织高校基础科学学报

发表时间：2016-01-01

摘要:

当股价受到重大信息冲击时，会出现不连续的跳跃，将股价考虑为服从跳跃-扩散过程。为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时，不同效用函数下投资者投资组合的最优策略问题，基于随机微分对策思想，在股票价格服从跳跃-扩散过程时，通过建立投资组合的数学模型，根据 Ito 公式和泛函变分法，分别采用对数效用函数和幂效用函数研究两人竞争的投资组合优化问题，并得到在各自效用函数下最优策略的表达式，为投资者提供多种投资策略。

随机微分对策跳跃-扩散过程对数效用函数幂效用函数 Ito 公式最优投资组合策略

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3.【期刊】比例保本约束下的最优投资组合选择

作者：罗葵周旋赵洪雅王思敏

刊名：数学杂志

发表时间：2015-01-01

摘要:

本文研究了幂效用函数下带有比例保本约束的最优投资组合选择问题。利用拉格朗日乘子和投资组合复制方法，得到最优财富过程和最优投资组合，推广了带有限制的投资组合的相关结果。

最优投资组合拉格朗日乘子幂效用函数保本约束

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4.【期刊】变额年金的最优控制

作者：颜荣芳乔锐智付桐林

刊名：经济数学

发表时间：2007-04-01

摘要:

在幂效用函数和指数效用函数的条件下,讨论保险人在年金积累期和年金给付期的投资策略,建立保险人变额年金投资的最优控制模型,得出变额年金的最优控制策略.

变额年金幂效用函数指数效用函数投资组合

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