非完全市场衍生资产定价方法研究

• 作者: 刘海龙 孙国忠
• 来源期刊: 沈阳大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 衍生资产 区间定价 非完全市场 单期市场模型
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 所属期刊栏目: 经济·管理
• 页码范围: 3-8
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4637字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-9225.2001.03.001

摘要

利用单期金融市场模型研究了非完全市场衍生资产定价问题.首先介绍了经典的无套利定价方法,指出了这种方法只适用于完全的金融市场的局限性.然后把无套利定价思想推广到了非完全市场,提出了衍生资产的ε-套利定价方法和区间定价方法.最后通过算例进一步说明经典的套利定价方法是区间定价法和ε-套利定价方法的特殊情况,区间定价方法和ε-套利定价方法是经典的套利定价方法的推广,既适用于完全金融市场,又适用于非完全的金融市场.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙国忠	沈阳大学工商管理学院	9	156	6.0	9.0
2	刘海龙	沈阳大学工商管理学院	8	167	6.0	8.0