股票衍生证券定价模型的研究

• 作者: 孙良 张俊国 樊治平 潘德惠
• 来源期刊: 信息与控制
• 关键词: 衍生证券 定价方程 数值分析 股票期权
• 年，卷（期）: 1998,（4）
• 所属期刊栏目: 实际问题研讨
• 页码范围: 300-303
• 页数: 4页
• 分类号: F8
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-0411.1998.04.011

摘要

若金融衍生证券的估值没有确切的表达方式时,可用数值分析法来估算其值,这样可以弥补金融衍生证券的定价公式在某些条件得不到满足而不能应用的局限性,以便更合理,准确地为金融衍生证券的定价提供科学的参考.本文在股票衍生证券定价模型的基础上,研究了美式期权估值的数值分析方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	樊治平	东北大学工商管理学院	377	12207	57.0	89.0
2	潘德惠	东北大学工商管理学院	118	2337	28.0	43.0
3	张俊国	东北大学工商管理学院	3	36	2.0	3.0
4	孙良	东北大学工商管理学院	3	48	2.0	3.0