基于仿真的衍生证券定价研究

• 作者: 孙晋众
• 来源期刊: 沈阳航空工业学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 蒙特卡罗仿真 衍生证券定价 价格敏感性分析 准蒙特卡罗仿真
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 71-74
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3715字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-1248.2008.03.019

摘要

衍生证券定价是金融工程研究的重要问题,传统的基于解析求解的定价方法面临很大的困难.本文从衍生证券的特点出发,研究了基于仿真的衍生证券定价原理、方法以及仿真在各种期权定价方面的具体应用,指出了蒙特卡罗仿真在期权定价方面存在的不足,并介绍了基于仿真的衍生证券定价技术的最新发展,希望能对今后的研究有所帮助.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙晋众	北京航空航天大学经济管理学院	7	46	4.0	6.0