投资组合优化选择--收益与风险分析

• 作者: 单锋 张锡藩 李宴喜 陈筠青
• 来源期刊: 沈阳航空工业学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 收益率 风险 证券
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 页码范围: 81-83
• 页数: 3页
• 分类号: F224.0
• 字数: 2529字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-1248.2001.02.031

摘要

本文利用投资组合理论,给出了在一定的期望收益率条件下,使投资风险达到最小值的数学模型.讨论了现代投资组合理论的核心问题收益率和风险,提出了用时间序列的"局部积分均值"模型估计预期收益率和风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张锡藩	沈阳航空工业学院基础部	6	27	2.0	5.0
2	陈筠青	沈阳航空工业学院基础部	5	34	4.0	5.0
3	单锋	沈阳航空工业学院基础部	34	81	6.0	8.0
4	李宴喜	沈阳航空工业学院基础部	8	128	2.0	8.0