资本资产定价模型(CAPM)应用问题研究

• 作者: 王性玉 田军
• 来源期刊: 河南金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 证券组合 β-系数 基本假设
• 年，卷（期）: 2001,（1）
• 所属期刊栏目: 金融市场
• 页码范围: 43-44
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2656字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2001.01.014

摘要

资本资产定价模型使投资组合理论在整个经济学领域得到广泛的应用,但理论与实际背离的情况经常发生.他们研究发现其原因就是模型基本假设与经济环境的不符,并通过比较分析给出控制应用风险、改善投资环境的种种建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王性玉	河南大学管理学院	54	820	14.0	28.0
2	田军		29	267	9.0	15.0