具有凸交易成本的均值方差资产组合选择问题的实用计算方法

• 作者: 张忠桢
• 来源期刊: 中国学术期刊文摘
• 学科: 经济
• 关键词: 双目标规划 线性加权法 凸规划 二次规划 旋转运算
• 年，卷（期）: 2001,（12）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 1596-1597
• 页数: 2页
• 分类号: F224.9
• 语种: 中文

摘要

将均值方差资产组合选择问题视作一个双目标规划,并引入凸交易成本.利用线性加权法构造一个单目标凸规划,然后用序列二次规划法求解.对于指数形式的交易成本,QBASIC程序从100支股票中计算出21个不同有效投资组合最多需要396次旋转运算和13 s,平均每个有效投资组合需要19×1002次乘法和加法运算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张忠桢	武汉理工大学管理学院	31	266	9.0	15.0