不同凸交易成本函数下的风险偏好投资组合模型

• 作者: 周智超 韦增欣 韦鑫
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险偏好 投资组合模型 凸交易成本函数 拉格朗日乘子法 增广拉格朗日乘子法
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 数学·物理
• 页码范围: 88-94
• 页数: 7页
• 分类号: O23|F224.9
• 字数: 4213字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2013.01.018

摘要

在原有的含投资者风险偏好参数的投资组合模型的基础上,加入交易成本函数,使模型更具现实意义.交易成本函数的类型有两大类:凸交易成本函数和凹交易成本函数.将各种凸交易成本函数运用于含投资者风险偏好参数的投资组合模型中,运用优化的方法求解新模型.采用拉格朗日乘子法和增广拉格朗日乘子法进行求解,并对模型进行了实例检验.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韦增欣	广西大学数学与信息科学学院	115	449	10.0	14.0
2	韦鑫	广西大学数学与信息科学学院	5	16	3.0	4.0
3	周智超	广西大学数学与信息科学学院	3	15	3.0	3.0