中美股票市场弱式有效性的比较研究

• 作者: 虞红丹 韩德宗
• 来源期刊: 财经论丛
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 弱式有效性 报酬率 统计检验 信息传递机制
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 所属期刊栏目: 金融与保险
• 页码范围: 39-44
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文

摘要

本文使用序列自相关分析、游程检验、滤嘴法则和自回归残差检验四种方法对上证A股综合股价指数、深证A股成份股价指数、道·琼斯工业平均数和NASDAQ综合股价指数的弱式有效性作了检验。结果表明，美国两个股票市场呈弱式有效性，中国两个股票市场还不能确认呈弱式有效性，本文对中国股市的信息传递机制提出了看法和建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩德宗		5	0	0.0	0.0
2	虞红丹		1	0	0.0	0.0