SV模型的聚合及其边际化研究

• 作者: 张世英 杜子平
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: SV模型 ARMA模型 时间聚合 同期聚合 边际化
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 173-176
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3446字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2002.02.019

摘要

讨论了SV模型与ARMA模型之间的关系,说明了SV模型可由ARMA模型表示;研究了一维SV模型的时间聚合、多维SV模型的边际化以及同期聚合问题,得出了在上述3种情况下,相应模型均为ARMA模型的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	杜子平	天津大学管理学院	9	120	5.0	9.0