SRSARV 模型与 GARCH 及 SV 模型的关系研究

• 作者: 孟昭为 张超
• 来源期刊: 山东理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: GARCH模型 随机波动 状态空间 SRSARV模型
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 页码范围: 46-49
• 页数: 4页
• 分类号: O213
• 字数: 3302字
• 语种: 中文

摘要

平方根随机自回归波动模型（SRSARV ）是一个具有较强包容性的模型。针对此特点讨论了该模型与GARCH类模型及SV类模型的具体包含关系，并对给出的相关定理予以证明，为在实际问题中根据具体情况选择模型提供参考。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟昭为	山东理工大学理学院	26	216	7.0	14.0
2	张超	山东理工大学理学院	19	28	3.0	4.0