在利息效力影响下的风险过程

• 作者: 张鸿雁 郭凯
• 来源期刊: 中南工业大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 风险过程 标准索赔额 利息效力 破产概率
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 108-110
• 页数: 3页
• 分类号: O211.9
• 字数: 1764字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-7207.2003.01.027

摘要

根据B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程,结合保险公司的现实情况,引入了一个新的概念--标准索赔额,使得所有小于标准索赔额的理赔事件为"小索赔"事件,所有大于标准索赔额的理赔事件为"大索赔"事件.对于不同的保险公司以及同一个保险公司的不同时期,标准索赔额的取值不同,它由保险公司以往的历史数据结合保险公司的规模和资产来决定,反映了保险公司承受索赔的能力.利用标准索赔额,建立了一种新的在利息效力影响下的风险模型,对B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程进行了推广,对保险公司的风险过程进行研究,并得到了其破产概率的上界、显式表达式以及相关的性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鸿雁	中南大学数学科学与计算技术学院	50	281	10.0	15.0
2	郭凯	中南大学数学科学与计算技术学院	3	25	3.0	3.0