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一类具有正跳的Levy过程的一个极值分布
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摘要：
本文利用风险分析中的破产概率与带正跳的levy过程的一类极值分布间的关系,求得了该极值分布的表达式.
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一类唯一极值Teichmüller映照的存在性
拟共形映照
极值映照
唯一极值映照
Teichmüller映照
复特征
不同时间范围下一类Levy过程的极值分布
带正跳的Levy过程
强马尔可夫性
不破产概率
再论一个极值问题
极值
驻点
鞍点
一类唯一极值 Teichmüller 映照的判别法
拟共形映照
极值映照
唯一极值映照
Teichmüller映照
复特征
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研究主题发展历程
节点文献
带正跳的Levy过程
Poisson过程
破产概率
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
应用概率统计
主办单位：
中国数学会概率统计学会
出版周期：
双月刊
ISSN：
1001-4268
CN：
31-1256/O1
开本：
16开
出版地：
上海市闵行区东川路500号华东师范大学金融与统计学院
邮发代号：
4-414
创刊时间：
1985
语种：
chi
出版文献量（篇）
1312
总下载数（次）
0
总被引数（次）
6455
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