深圳股票市场与基金市场互动关系的计量分析

• 作者: 王凯涛 胡四修
• 来源期刊: 湖北大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 基金 股票 协整 脉冲响应函数 方差分解
• 年，卷（期）: 2003,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 19-23
• 页数: 5页
• 分类号: O212.4
• 字数: 2633字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2375.2003.01.006

摘要

对深圳股票市场和基金市场的协整分析表明,基金指数和股票指数之间不存在长期的均衡关系--协整关系;脉冲响应分析和方差分解揭示了基金指数收益率和股价指数收益率之间的交互关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王凯涛	西安交通大学管理学院	14	206	8.0	14.0
2	胡四修	湖北大学数学与计算机科学学院	5	24	3.0	4.0