对美式期权定价中一类蒙特卡洛过程收敛速率的研究

• 作者: 孙春燕 李楚霖 陈耀辉
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 美式期权 蒙特卡洛法 胎紧性 收敛速率
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 方法与应用
• 页码范围: 95-98
• 页数: 4页
• 分类号: O221
• 字数: 4639字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.06.022

摘要

对于文[1]中所述的蒙特卡洛过程,进一步讨论其有关序列的胎紧性,给出并证明与收敛速率相关的中心极限定理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李楚霖	华中科技大学数学系	52	1382	21.0	36.0
2	陈耀辉	华中科技大学数学系	6	82	4.0	6.0
6	孙春燕	华中科技大学数学系	4	23	3.0	4.0