投资者对待损失的态度与套期保值策略间的关系

• 作者: 袁象 赵世英 陈洁
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 厌恶损失 套期保值 效用函数 期货溢价市场 期货反转市场
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 485-489
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4853字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2004.06.002

摘要

对于理性的投资者而言,对待损失都持厌恶的态度,但在进行套期保值交易时,很少有人考虑对待损失的态度对套期保值策略的影响.文中计算了考虑投资者对待损失态度的情况下的最优套期保值比率,并与传统的不考虑的情形进行了对比,然后研究了在不同情况下,投资者对待损失的态度如何影响套期保值策略,最后算例分析,进一步验证了结论的正确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈洁	上海交通大学安泰管理学院	235	1743	23.0	34.0
2	袁象		89	449	11.0	18.0
3	赵世英	上海交通大学安泰管理学院	6	90	2.0	6.0