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考虑交易费的融资与分红最优控制模型
考虑交易费的融资与分红最优控制模型
作者:
张磊
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
交易费
随机脉冲控制
HJB方程
拟变分不等式
值函数
摘要:
在实际金融市场中股份公司在红利分配和再融资过程中都需要支付固定交易费和比例交易费, 而如何确定交易费对公司财务决策的影响还没有进行过讨论.本文利用随机脉冲控制理论研究了在收取固定和比例交易费的市场环境下,公司如何制定其最优的财务策略.首先给出了最优控制问题对应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,接着构造出了它的连续可微解.利用解的性质和推广的It公式,构造出了最优的再融资及分红策略.最后对模型的应用做了经济学上的解释,并与已有模型做了比较.
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引文网络
相关学者/机构
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文献信息
篇名
考虑交易费的融资与分红最优控制模型
来源期刊
控制理论与应用
学科
数学
关键词
交易费
随机脉冲控制
HJB方程
拟变分不等式
值函数
年,卷(期)
2004,(6)
所属期刊栏目
论文
研究方向
页码范围
895-900
页数
6页
分类号
O231
字数
2263字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1000-8152.2004.06.016
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
张磊
复旦大学数学研究所
73
319
9.0
15.0
传播情况
被引次数趋势
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
交易费
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HJB方程
拟变分不等式
值函数
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
控制理论与应用
主办单位:
华南理工大学
中国科学院数学与系统科学研究院
出版周期:
月刊
ISSN:
1000-8152
CN:
44-1240/TP
开本:
大16开
出版地:
广州市五山华南理工大学内
邮发代号:
46-11
创刊时间:
1984
语种:
chi
出版文献量(篇)
4979
总下载数(次)
16
总被引数(次)
72515
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