ARCH类模型在我国股票市场上的应用研究

• 作者: 李清 赵俐佳
• 来源期刊: 西安金融
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 ARCH模型 EARCH模型
• 年，卷（期）: 2004,（11）
• 所属期刊栏目: 金融实务
• 页码范围: 31-32
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 1967字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-0017.2004.11.007

摘要

本文利用ARCH类模型对我国深市综合指数的波动进行拟合,结果表明:EARCH模型对我国股市有较好的拟合效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李清	西安交通大学经济与金融学院统计系	8	27	3.0	5.0
2	赵俐佳	西安交通大学经济与金融学院统计系	1	6	1.0	1.0