银行贷款期权定价方法及其违约风险分析

• 作者: 唐齐鸣 肖献伟
• 来源期刊: 中国经济评论
• 学科: 经济
• 关键词: 看涨期权 Black—Scholes期权定价公式 违约风险
• 年，卷（期）: 2004,（10）
• 页码范围: 39-42
• 页数: 4页
• 分类号: F830.59

摘要

如何有效地对各种贷款进行合理定价，降低不良贷款比例，已经成为各大商业银行的一项主要工作。在2004年上半年，银行业主要金融机构加强风险管理，优化资产结构，积极清收、转化和处置不良贷款，努力实现了不良贷款的“双下降”。本文从期权的角度分析了银行贷款中定价问题以及违约风险的度量。研究表明，期权方法不失为一种对银行贷款定价及风险度量的一种好的方法选择。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐齐鸣	华中科技大学经济学院	78	869	14.0	28.0
2	肖献伟	华中科技大学经济学院	3	7	1.0	2.0