一种改进的实数型遗传算法在多目标最优投资组合选择中的应用

• 作者: 叶中行 王俊
• 来源期刊: 宁夏大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 熵 遗传算法 多目标优化
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 研究专题
• 页码范围: 226-229
• 页数: 4页
• 分类号: O236
• 字数: 3658字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2328.2004.03.011

摘要

根据信息论中熵的概念,提出用熵来度量投资组合对风险的分散能力.同时,在兼顾收益和风险的情况下,提出了一个新的多目标投资组合模型,并用改进的经典遗传算法求解该模型.实例分析表明,该模型及算法具有实际可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶中行	上海交通大学现代金融研究中心	80	1154	20.0	31.0
2	王俊	上海交通大学数学系	212	2230	25.0	37.0