向量GARCH模型的非线性协同持续

• 作者: 刘丹红 张世英 徐正国
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 持续性 协同持续 非线性协同持续 小波神经网络
• 年，卷（期）: 2004,（6）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 33-38
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 4358字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.06.009

摘要

讨论波动持续性的函义,介绍向量GARCH模型的持续性及协同持续的定义,来研究上海和深圳股市,发现股市表现很强的持续性,但不存在线性的协同持续.提出非线性协同持续的概念,并提出用小波神经网络逼近非线性协同持续函数,同时证明沪深股市存在非线性协同持续关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	刘丹红	天津大学理学院	14	90	4.0	9.0
3	徐正国	天津大学管理学院	12	449	10.0	12.0