上海股市投资组合的非线性协同持续研究

• 作者: 刘丹红 张世英 徐正国
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 持续性 协同持续 非线性协同持续 投资组合
• 年，卷（期）: 2005,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 275-279
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4935字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.03.018

摘要

利用GARCH模型对上海股市个股的持续性进行分析.由协同持续的思想,从投资组合的角度研究消除风险的持续性达到规避风险的途径.通过对上海股市实例分析,发现线性组合后持续性不降低反而升高.进一步考虑金融市场的非线性性,扩展了协同持续的概念,利用投资组合的非线性协同持续,可以达到规避风险的目的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	刘丹红		14	90	4.0	9.0
3	徐正国	天津大学管理学院	12	449	10.0	12.0