基于前馈神经网络的我国股市宏观多因素模型探讨

• 作者: 康波
• 来源期刊: 武汉船舶职业技术学院学报
• 关键词: 组合投资 多因素模型 收益率 前馈多层神经网络 层次贡献分析
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 学术园地
• 页码范围: 63-67
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-8100.2005.02.018

摘要

本文针对传统多因素模型的两个重要步骤:模型形式设定和变量选择问题,结合我国股市的特点,利用前馈多层神经网络和层次贡献分析方法相结合,建立了影响我国股市的宏观多因素模型,并进行了实证研究,证明了该方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	康波	电子科技大学管理学院	35	272	10.0	15.0