滑动平均模型参数估计的Gevers-Wouters算法的指数收敛性

• 作者: 邓自立
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 数学
• 关键词: 向量滑动平均模型 参数估计 矩阵谱分解快速迭代算法 一致性 指数收敛性 收敛速度 Kalman滤波方法
• 年，卷（期）: 2005,（20）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 1473-1478,1484
• 页数: 7页
• 分类号: O211.64
• 字数: 1408字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2005.20.002

摘要

可逆的向量滑动平均(MA)模型参数估计问题本质上是一个矩阵谱分解问题.基于向量MA模型和状态空间模型之间的变换,用Kalman滤波方法证明了矩阵谱分解的Gevers-Wouters算法的一致性和指数收敛性,且证明了收敛速度由MA多项式矩阵的行列式的零点决定.当这些零点不接近单位圆周时,Gevers-Wouters算法可高精度、快速地给出MA参数估计,因而提供一种快速有效的谱分解工具.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓自立	黑龙江大学自动化系	194	1408	19.0	25.0