估计熵在经济时序滤波中的应用

• 作者: 刘强 赵辉
• 来源期刊: 河南大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 估计熵 经济时序 滤波
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 自动化基础理论与信息技术
• 页码范围: 79-81
• 页数: 3页
• 分类号: O236
• 字数: 1645字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-4978.2005.02.020

摘要

根据经济时序的非线性、非平稳性和离散性及传统时序滤波方法在经济时序滤波应用中存在的局限性,应用估计熵的基本特性,提出一种基于估计熵的滤波方法.探讨了该滤波方法的原理和应用过程,并以实际的GDE时序为例,做出该滤波方法的案例分析.案例分析表明,基于估计熵的滤波方法比传统的时序滤波方法有较好的滤波效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵辉	河南大学计算机中心	95	342	9.0	14.0
2	刘强	河南大学计算机中心	54	265	9.0	13.0