中国期货市场波动性、交易量、市场深度动态关系的日内特征分析

• 作者: 刘卉 李晔 王远志
• 来源期刊: 长春理工大学学报（社会科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 期货市场 中国 高频数据 向量自回归模型(VAR)
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 44-48
• 页数: 5页
• 分类号: F724.5
• 字数: 5398字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-1068.2005.04.015

摘要

根据微观结构理论,运用5分钟高频数据对我国上海期铜、大连豆粕、郑州强麦期货市场的收益率波动性、交易量和未平仓合约数代表的市场深度的变动模式进行研究.应用Granger因果关系检验和向量自回归模型(VAR),实证分析了三者之间的动态关系,并且就此给出了相关的解释.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李晔	天津大学管理学院	26	358	10.0	18.0
2	王远志	天津大学管理学院	3	62	3.0	3.0
3	刘卉	天津大学管理学院	4	47	3.0	4.0