基于稳定分布的证券投资组合模型

• 作者: 刘则毅 唐万生 张国
• 来源期刊: 西北农林科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 稳定分布 投资组合 风险证券 收益率 绝对偏差
• 年，卷（期）: 2005,（7）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 155-158
• 页数: 4页
• 分类号: O229|F830
• 字数: 4290字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-9387.2005.07.036

摘要

采用稳定分布描述证券收益率,以克服正态分布不能描述证券收益率"高峰厚尾"的问题,利用低阶矩代替传统正态分布的二阶矩构造了基于稳定分布的均值/绝对偏差投资组合模型,并在中国市场的实际情况下研究了模型的改进及解法,最后通过算例说明了模型的可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐万生	天津大学管理学院	77	903	15.0	27.0