组合保险策略绩效实证研究

• 作者: 刘元海 田君 陈伟忠
• 来源期刊: 同济大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 组合保险策略 复制性卖权策略 恒定比例组合保险 绩效
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 275-279
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4711字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2005.02.030

摘要

研究了2类组合保险策略(复制性卖权策略和恒定比例组合保险(CPPI)策略)对深圳成指的保险效果.结果表明,组合保险策略在市场呈现空头行情时,能够将投资组合损失锁定在一定范围内;在市场呈现多头行情时,能够捕捉到股市上涨收益.并且2种策略没有哪种策略绩效绝对优于另一种策略,且复制性卖权策略交易成本较大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈伟忠	同济大学经济与管理学院	97	1654	26.0	37.0
2	刘元海	同济大学经济与管理学院	11	188	7.0	11.0
3	田君	同济大学经济与管理学院	6	129	5.0	6.0