构建证券组合保险的策略分析

• 作者: 何朝林 孟卫东
• 来源期刊: 重庆大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 期权理论 证券组合保险 动态资产配置 策略分析
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 经济·工商管理
• 页码范围: 142-145
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3891字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2006.01.037

摘要

根据证券组合保险的原理和设计思想,介绍证券组合保险策略.重要的是给出基于期权的组合保险策略(OBPI)、固定组合保险策略(CM)、固定比例组合保险策略(CPPI)和时间不变性组合保险策略(TIPP)的简单数学模型和实践操作过程,并用上证180指数的股票组合为风险资产和债券为无风险资产构成证券组合进行实证模拟.根据实证结果,对比分析上述策略,提出相关的投资建议,说明如何在不限制盈利的同时规避风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟卫东	重庆大学经济与工商管理学院	252	4183	32.0	51.0
2	何朝林	重庆大学经济与工商管理学院	5	68	4.0	5.0