投资组合的增长率及其极限定理

• 作者: 叶中行 周煦 徐云
• 来源期刊: 上海交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 增长率 倍率 极限定理
• 年，卷（期）: 2005,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学
• 页码范围: 1020-1024
• 页数: 5页
• 分类号: O211.4
• 字数: 3696字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1006-2467.2005.06.039

摘要

研究了投资组合增长率的性质,证明了任何投资组合的超额增长率恒为非负,进而证明了一般市场条件下序列投资组合的极限定理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶中行	上海交通大学数学系和现代金融研究中心	80	1154	20.0	31.0
2	徐云	新疆大学数学系	24	61	6.0	7.0
3	周煦	上海交通大学数学系和现代金融研究中心	2	25	2.0	2.0