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摘要:
从现实交易者的有限理性角度,描述了基于Agent的股票市场模型,研究设计了带有认知偏误的交易者Agent,分析了多Agent之间的相互关系,指出了心理因素在其中的重要作用.通过对连续双向拍卖交易收敛到竞争均衡过程的分析,发现了与有效市场假设相悖的结果.
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极端风险事件
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风险溢出
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文献信息
篇名 基于有限理性Agent的人工股票市场模型
来源期刊 计算机工程与应用 学科 经济
关键词 行为金融 多智能体 人工股票市场 有限理性
年,卷(期) 2005,(35) 所属期刊栏目 博士论坛
研究方向 页码范围 4-6,9
页数 4页 分类号 F832.5
字数 5815字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1002-8331.2005.35.002
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 姜继娇 西北工业大学管理学院 105 1365 18.0 32.0
2 杨乃定 西北工业大学管理学院 235 4217 30.0 56.0
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计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
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